CDS소울카지노

CDS 거래와 관련된 초기 소울카지노

① 초기 소울카지노 기본 금액

초기 소울카지노 기본 금액은 히스토리 시뮬레이션 (예상 부족) 방법을 사용하여 가격 변동과 관련된 위험을 충당하는 금액으로 계산됩니다. 구체적으로, 당일 CDS 거래 위치의 경우, NPV의 변동의 양은 과거의 특정 기간에 걸쳐 일일 스프레드 변동 시나리오를 사용하여 계산되며, 값은 특정 수준의 변동을 포괄합니다.
CDS

Short Charge

짧은 요금은 "기본값으로 점프"위험을 포괄하는 금액으로 계산됩니다. 구체적으로, 순 위치는 각 참조 조직에 대해 계산되며 계산은 JSCC가 설정 한 비율로 가장 큰 판매 위치를 갖는 주식의 개념적 원칙에 곱하여 계산됩니다.

③ 입찰 제안 요금

입찰 제안 요금은 파산 청산 참가자의 위치 처리에서 발생하는 시장 유동성 위험을 충당하기위한 금액으로 계산됩니다. 구체적으로, 각 주식에 대한 순 위치는 계산되고 순 위치 감도 (PV01)에는 시장 현재 시장에 따라 JSCC가 설정 한 Ask 입찰 너비를 곱합니다.

④ 신용 이벤트 소울카지노

신용 이벤트 소울카지노은 참조 조직에서 신용 이벤트의 위험을 다루는 금액입니다. 구체적으로, 참조 조직을 참조하는 트랜잭션의 판매 위치는 계산되며, 시장 상황을 고려하여 JSCC에 의해 결정된 비율을 곱하여 계산을 계산합니다.

⑤ 싱글 이름 소울카지노

단일 이름 소울카지노은 인덱스 CD를 구성하는 참조 조직에서 구조 조정 (신용 이벤트 유형)에 의해 분리 된 단일 이름 CD의 위험을 다루는 금액입니다. 구체적으로, 참조 조직을 참조하는 순 위치는 계산되고, 상기 판매 위치에 대해, 시장 상황에 의해 결정된 바와 같이, JSCC가 참조 조직에 적용하기 위해 JSCC에 의해 결정된 비율을 곱함으로써 계산된다.

<계산에 사용되는 시장 데이터