개요

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약 3 개월의 토나 선물

도쿄 과거 밤 평균 비율 (소울카지노; 일본 은행에서 출판)을 기반으로 한 3 개월의 토나 선물.

소울카지노는 무엇입니까?

소울카지노는 일본에서 무담보 자금 대출 및 차용에 대한 하룻밤 이자기입니다 소울카지노의 강점은 "실제 거래를 기반으로"및 콜 시장에서 무담보 통화 O/NS가 매일 몇 조의 엔을 초과하여 거래됩니다.
소울카지노는 가중치 및 평균 거래 속도를 계산하여 계산에 따라 계산됩니다. 같은 날, 그리고 다음 영업일에 오전 10 시경에 최종 결과가 발생합니다.

왜 3 개월 복합 토나?

3 개월의 소울카지노 Futures는 소울카지노 자체의 가치에 근거한 것이 아니라 100에서 3 개월 컴퓨터 소울카지노를 빼서 얻은 재무 지표를 기반으로합니다.
토나는 실제로 (영업일) 요금이지만 실제로 Libor와 같은 용어 비율이 선호되고 소울카지노가 Libor의 대체 용어로 사용될 때 사용되었습니다. 일정 기간 동안 소울카지노를 복합적으로 복합 한 경우 (소위 결정 후 화합물 이익) 사용됩니다.
OSE는 3 개월 기간 계약이 해외 교환에서 가장 적극적으로 번역되어 있기 때문에 3 개월 기간을 채택했습니다.

금리 참조 기간 :

IMM Index

IMM Index (100 마이너스 비율)는 가격 책정 방법이며 금리 지수의 경우 이자율 운동의 방향은 가격 변동의 방향과 일치합니다.

OSE의 3 개월 소울카지노 Futures의 주요 장점

거래 시간은 오전 6 시까 지 다음 날 아침

야간 세션이 비즈니스 시간을 충당하는 이후 유럽, 미국 및 기타 해외 시장에 대응할 수 있습니다.

단기부터 장기까지 금리 제품에 대한 원 스톱 거래

기존 JGB 선물 및 옵션과 동일한 파생 상품 거래 시스템 (J-Gate)에서 단기부터 장기적으로 금리 제품에 대한 원 스톱 거래.

JGB 선물로 마진 오프셋

마진은 JGB 선물 사이의 위험을 상쇄하여 할인되어 자금과 더 효율적으로 거래 할 수 있습니다.

거래 비용을 줄이기위한 OI 또는 OIS 대안을위한 헤징 도구

오버 나이트 인덱스 스왑 (OIS)은 2021 년 12 월 말에 JPY LIBOR 간행물의 영구적 인 중단으로 고정 된 이자율이 부유 한 이자율을 교환하는 스왑 유형입니다. Hace는 기본 속도로 소울카지노로 이동했습니다. JSCC는 IRS를 제거하고 IRS의 개념이 증가하고 있습니다.일일 누적 화합물 소울카지노의 계산은 OIS의 부동 비율 중 하나와 유사하기 때문에 OIS와 동일한 경제적 가치를 지니고 있습니다. 거래 비용을 줄이기위한 OI의 대안.

거래 및 청산 수수료 하프 오프 캠페인

OSE는 2025 년 3 월 31 일까지 3 개월 톤 선물에 대한 거래 및 청산 수수료 하프 오프 캠페인을 시행하기로 결정했습니다.

IRS와의 크로스 마진

Cross Margining, IRS (Interation Swaps), JGB (Japanese Government Bond) 선물 및 3 개월 소울카지노의 위험을 상쇄하여 참가자 및 다른 사람들의 담보 화상을 줄이기위한 시스템 인 Cross Margining은 엔화 금리 파생 상품 거래의 편의성과 효율성.

오프 경매 거래 지원

Ueda Tradition Securities Ltd. 및 Osaka Exchange는 3 개월 톤 선물의 오프 경매 거래를 자극하기 위해 협력하고 있습니다.

공급 업체 코드 목록

관련 보고서 및 비디오

관련 보고서

이 보고서는 일본 금리 시장에 대한 포괄적 인 모습을 제공하여 Hedgers와 투기꾼 모두에 의해 OSE 3 개월의 선물을 어떻게 활용할 수 있는지 설명합니다.
(저자 : Alexis Stenfors 박사, 포츠머스 대학교 경제 및 금융 독자)

내용

두 요약 비디오 :

관련 비디오

[JPX -EUREX 공동 웹 세미나] EURO 및 YEN IBOR 전환 - 파생 상품의 새로운 거래 기회 (2023 년 5 월 25 일)

Eurex 및 Osaka Exchange 및 시장 전반에 걸친 전문가들은 2023 년 5 월 29 일 오사카 교환에서 3 개월의 소울카지노 선물을 시작하기 전에 새로운 무위험 요금으로의 전환이 어떻게 거래 회사를위한 기회를 창출 할 것인지에 대해 논의했습니다. 1 월 유럽에서 Estr Futures의 시작.

- Estr 및 소울카지노 파생 상품 도입 전략은 무엇입니까?
- 유럽과 일본 전역의 재정 정책의 발산은 어떻게 기회를 창출 할 것인가?
- 미국 시장에서 RFRS 거래가 어떻게 거래되고 거래 회사를위한 기회를 창출하고, 유로와 엔 시장에서 무엇을 기대할 수 있습니까?
- 유럽과 일본의 새로운 위험없는 요금의 유동성과 참여가 어떻게 발전 할 것인가?

스피커 및 의제 :
[중재자]
- 설립자, Acuiti 윌 윌링

[토론 연사]
- 일본 책임자, 선물, 클리어 링 및 FX 프라임 중개, Citigroup Global Markets 일본
- Elad Hertshten, Futures First의 전무 이사
- Iris Hui, 북아시아 FIC 파생 상품 및 Repo Sales의 선임 대표, Eurex
- 켄스케 야즈, 오사카 교환 총괄 책임자

[인터뷰 세션]
- Alexis Stenfors, Portsmouth 대학교 경제 및 금융 독자