금리 스왑필리핀 카지노

이자율 스왑 거래 관련 초기 필리핀 카지노

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① 초기 필리핀 카지노 필수

초기 필리핀 카지노 요구 사항은 이자율 변동과 관련된 위험을 충당하기위한 양으로 히스토리 시뮬레이션 (예상 부족) 방법을 사용하여 계산됩니다. 구체적으로, 하루의 위치에 대해, NPV의 변화량은 과거의 특정 기간 동안 일일 시장 데이터 변동 시나리오를 사용하여 계산되며, 값은 특정 수준의 변동을 포괄합니다.
계산에 사용 된 매개 변수의 경우 참조 기간은 1250 일이고 신뢰 수준은 상위 1%의 평균 값, 99%를 초과하며 보유 기간은 5 일 (고객 거래의 경우 7 일)입니다. 그리고 기준 기간은 데이터에 추가되며 주요 스트레스 사건의 시장 데이터도 고려합니다. 이는 대규모 시장 데이터 변동이 기준 기간 동안 데이터에 추가되거나 제외 되더라도 초기 필리핀 카지노 요구 사항이 급격히 증가하거나 감소하지 않도록하는 것을 목표로합니다.
또한, 초기 필리핀 카지노 요구 사항을 계산할 때, 이자율 변동 추세를 신속하게 반영하기 위해 지수 가중치 이동 평균은 최근 이자율 변동의 추세를 기반으로 과거 시장 데이터의 변동 시나리오를 수정하는 데 사용됩니다 법률 기반 변동성 스케일링 방법.

② 유동성 요금

유동성 요금은 파산 청산 참가자의 위치 처리에서 발생하는 시장 유동성 위험을 충당하기위한 금액으로 계산됩니다.
구체적으로, 매년 분류 (테너 버킷) 금리 스왑 거래의 경우, 위치 감도에 대한 청산 참가자에 대한 Ask Bidth Width 설정 (PV01).

상기와 같이 계산 된 각 테너 버킷의 위험 금액에 대해, 각 위치에 대한 유동성 요금은 테너 간의 과거 이자율 변동에 기초한 상관 계수를 반영하여 계산됩니다.

<계산에 사용되는 시장 데이터

<이자율 교환 거래에 대한 마감 가격 [Daily]

<초기 마진 비용 시스템

<금리 스왑 거래 청산 작업과 관련된 규칙

<고객 버퍼

<클라이언트 추가 마진

<마진 시뮬레이션 도구

사용자 안내서

이 시뮬레이션 도구는 JSCC 데이터 및 방법론을 기반으로 OpenGamma에 의해 계산되며 참조 번호로 표시되며 JSCC의 실제 필리핀 카지노 양을 계산하기위한 것이 아닙니다. JSCC는 계산 결과의 정확성을 보장하지 않으며 JSCC는 이유에 관계 없이이 도구를 사용하여 발생하는 손해에 대해 사용자에게 보상 할 책임이 없습니다.