금리 스왑청산 대상 에볼루션 카지노
| 아니오 | 제품 유형 (※) |
|---|---|
| IRS Fix-Float | |
| 1 | JPY-TONA-OOS-COMPOUND 또는 JPY-TONA-OOS 화합물 ( "OIS") |
| 2 | jpy-tibor-17097 또는 jpy-tibor ( "d tibor") (1m, 3m, 6m) |
| 기본 스왑 테너 스왑 (JPY) | |
| 3 | d Tibor (1m, 3m, 6m) |
| 4 | OIS |
| 기본 스왑 커브 스왑 | |
| 5 | OIS vs D TIBOR |
JSCC는 다음 조건을 충족하는 IRS 에볼루션 카지노에 대한 부채 부담의 대상이됩니다.
- 1. 정의 컬렉션
- 이 트랜잭션은 ISDA (2000 Edition, 2006 Edition 또는 2021 Edition, 이하 "ISDA 정의 컬렉션")에 의해 설정된 정의 모음을 기반으로해야합니다.
- 2. 상대방에 대한 요구 사항
- 이것은 JSCC의 이자율 교환 청산 (유가 증권 및 기타 청산 계약을 통한) 참가자 간의 에볼루션 카지노이며 JSCC 사용에 동의했습니다.
- 3. 스왑 유형
- A.IRS 교환 고정 및 가변 금리
B.IRS Exchange Exchange 플로팅 금리와 이자율 - 4. 가변 금리 유형
- a.ois (보안되지 않은 전화 o/n 상품 요금 (평균)이 일본 은행에 의해 게시 됨
B.dtibor (일본 은행 협회 TIBOR 운영 조직에 의해 일본 엔 티보르 출판) - 5. 유체 이자율 기간
- A.ois, 가변 금리 기간은 하루 여야합니다.
b. - 6. 그루터기
- 스터브 (짧거나 긴 스텁)는 전면, 후면 및 후면 스터브를 허용합니다.
- 7. 통화
- OIS 및 DTIBOR의 경우 일본 엔화로 에볼루션 카지노해야합니다.
- 8. 계약 기간
- 계약 기간 (에볼루션 카지노 시작일부터 계약 종료일까지의 일수)은 최소 28 일이어야합니다. 그러나 OIS의 경우 7 일 이상이어야합니다.
- 9. 나머지 기간
- A. A. OIS의 경우, 계약의 나머지 기간 (부채 부담 신청 날짜부터 계약 종료일까지의 일일, 아래에 동일)은 3 일에서 14,623 일 사이 여야합니다.
B. DTIBOR의 경우 계약의 나머지 기간은 3 일 이하 및 10,971 일 이하입니다. - 10. 눈에 띄는 가치
- 개념적 교장은 일정하게 유지되거나 에볼루션 카지노 시작시 명목 교장의 양을 줄이거 나 늘리기위한 방법을 유지해야하며, 그 이후에는 방법에 대한 변경이 없어야합니다. 개념적 교장은 1 엔에서 4 조 엔 미만이어야합니다.
- 11. 일 계산 공식
- 하루 계산 공식의 경우 부동 금리 (OIS 및 DTIBOR)는 ISDA 정의 수집에 정의 된 실제/365 (고정) 여야하며 고정 금리는 ISDA 정의 컬렉션에 정의되어야합니다.
- 12. 영업일 조정
- 영업일 조정은 영업일 컨벤션에 따라야하며 영업일 컨벤션에 따라 수정 또는 ISDA 정의 컬렉션에 정의 된 사전 영업일 컨벤션.
- 13. 이자 지불 캘린더
- OIS 또는 DTIBOR의 경우이자 지불과 관련된 영업일은 도쿄 달력을 나타냅니다. 또한 이는 뉴욕, 런던, 대상 또는 시드니 캘린더 (여러 달력을 참조하는 에볼루션 카지노 포함)의 캘린더를 참조하는 에볼루션 카지노에 적용됩니다.
- 14. 금리 갱신 달력
- 아래 나열된 변수 금리 범주에 따라 다음 달력을 참조하십시오. 아래에 나열된 캘린더 외에도 도쿄, 뉴욕, 런던, 대상 또는 시드니 캘린더 중 하나의 캘린더를 참조하는 에볼루션 카지노 (여러 캘린더를 참조하는 에볼루션 카지노 포함)도 포함됩니다.
OIS 또는 DTIBOR의 경우 금리 갱신과 관련된 영업일은 도쿄 달력을 참조하십시오. - 15. 기타 용어
- JSCC에 의해 설정된 기타 이용 약관은 "적격 금리 스왑 에볼루션 카지노에 대한 요구 사항으로 설정된 문제"에 나열되어 있습니다.
（/jscc/kisoku/cimhll00000001ow-att/03_tekikakukinnrisuwappu.pdf)를 참조하십시오.
