금리 스왑선시티카지노
IRS의 초기 선시티카지노
IRS에 대한 노출을 커버하기 위해 JSCC는 모든 청산 참가자의 변동 선시티카지노과 초기 선시티카지노의 입금을 요구합니다.
IRS의 초기 선시티카지노은 율 선시티카지노과 율 충전으로 구성됩니다.
(※) 모든 청산 참가자가 기여한 총 필요한 IRS 초기 선시티카지노 금액은 JPY 1582.8B (2024 년 12 월 30 일 기준)입니다.
- 초기 선시티카지노
필요한 초기 선시티카지노은 과거 시뮬레이션 (예상 부족) 방법론을 사용하여 계산되며, 특히 금리 변동의 위험을 다루고 있습니다. 주어진 역사적 시대
계산에 사용 된 매개 변수에는 1,250 일의 기준 기간, 최악의 1%의 신뢰 수준 및 5 일의 보유 기간 (고객 거래의 경우 7 일)이 포함됩니다 참조 기간, 중요한 역사적 이자율 변동의 데이터는 스트레스 시나리오로도 사용됩니다. 참조 기간 데이터에서 제거되었습니다.
또한 JSCC는 현재 이자율 추세를 기반으로 역사적 이자율 변동 시나리오를 수정하는 방법 (기하 급수적으로 가중 이동 평균 방법을 기반으로하는 변동성 스케일링 방법론)을 가지고 있습니다.
- 유동성 요금
유동성 요금은 채무 불이행 청산 참가자의 청산으로 인한 시장 유동성 위험을 충당하기 위해 계산됩니다.
LC_img1_.jpg)
각 테너와 관련하여 위의 계산 후 참가자 포트폴리오에 대한 유동성 요금이 계산됩니다
테너 간의 과거 이자율 변동의 상관 관계에 근거합니다.
LC_img2.jpg)
계산에 사용할 시장 데이터
15:02 기준 인용문은 JSCC가 규정 한 그리드 포인트와 관련하여 참가자를 청산하고 딜러 간 중개인을 청산하여 얻을 수 있습니다. 그리고 수율 곡선은 그러한 평균을 기준으로 15:02를 설정하려면 다음을 참조하십시오.
초기 선시티카지노 증가의 구조
- 신용 입장에 따라 증가
JSCC는 IRS 청산 참가자의 신용 상태에 비추어 볼 때 필요한 초기 선시티카지노 금액을 늘릴 수 있습니다. 금리 교환 비즈니스 규칙”제 24 조 및“IRS 청산에서 참가자 청산의 신용 참가에 관한 지침 사업.
고객 버퍼
JSCC에서는 "고객 버퍼"프레임 워크를 사용할 수 있으며, 그러한 목적으로 Clearing Broker가 게시 한 Collaterals의 할당은 고객의 담보 부족 (계열사 및 클라이언트)에 허용됩니다.여기자세한 내용.
클라이언트 추가 선시티카지노
청산 중개인의 고객 위험 관리 옵션의 다양 화를 위해, "클라이언트 추가 선시티카지노"프레임 워크는 JSCC에서 사용할 수 있으며, 고객의 초기 선시티카지노 요구 사항은 클리어링 브로커와 클라이언트 간의 이전 계약에 따라 증가합니다 이 프레임 워크가 사용될 때이 프레임 워크 및 청산 기금 처리 중 참조하십시오.여기 .
선시티카지노 시뮬레이션 도구
OpenGamma는 JGB 선물 및 Tona 이자율 선물 크로스 매진과 함께 JSCC에서 Yen 금리 스왑을위한 선시티카지노 시뮬레이션 도구를 제공합니다.
| 가입 안내서 |
|
- 이것은 참조 목적으로 만 JSCC의 관련 청산 서비스를위한 시뮬레이션 도구이며 JSCC에서 관련 제품을 청소하는 데 실제로 필요한 선시티카지노을 제공하지는 않습니다 JSCC의 데이터 및 방법을 사용하여 OpenGamma에서 제공하는 JSCC는 선시티카지노 시뮬레이션 출력의 정확도를 보장하거나 확인하지 않으며 JSCC 어떤 이유로 든이 도구를 사용하여 발생하는 사용자의 측면에서 IRS를위한 향상된 도구는 JSCC의 기존 및 잠재적 인 청산 구성원에게만 제공되며 개인에게는 개방적이지 않습니다.
