위험 관리카지노쿠폰
카지노쿠폰
(2024 년 12 월 18 일 기준)
- JSCC는 참가자를 입금 해야하는 카지노쿠폰을 청산해야합니다.
- 나열된 파생 상품, CD, IRS 및 OTC JGB의 경우, 열린 위치는 하루에 가장 최근의 가격을 사용하여 마켓으로 표시됩니다 현금 제품의 경우, 현재 노출은 초기 카지노쿠폰으로 덮여 있습니다.
- 그 외에도, 초기 카지노쿠폰은 해당 비즈니스에 적합한 방법을 사용하여 각 청산 사업에 대해 계산되며, 모든 제품에 대한 잠재적 인 미래 노출의 최소 99%의 신뢰 수준이 있습니다..
- 각 청산 사업에 대한 초기 카지노쿠폰 계산은 다음과 같습니다.
카지노쿠폰 계산
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모델 유형 |
계산 방법 |
참조 기간 |
홀딩 기간 |
신뢰도 |
업데이트 |
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var |
역사적 시뮬레이션 |
250 영업일 |
1 영업일 |
99% |
Daily |
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예상 부족 (*1) |
역사적 시뮬레이션 |
1,250 영업일 + 스트레스 기간 (*2) |
2 영업일 (*3) |
99% |
Daily (*5) |
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예상 부족 |
역사적 시뮬레이션 |
750 영업일 + 스트레스 기간 |
5 영업일 |
99.5% |
Daily |
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예상 부족 |
역사적 시뮬레이션 |
1,250 영업일 + 스트레스 기간 |
5 영업일 (*4) |
99.5% |
Daily |
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포마 |
델타 방법 |
1250 영업일 + 스트레스 기간 |
3 영업일 |
99% |
Daily |
(*1) Nikkei의 VAR 225 배당 지수 선물 상장 된 금융 파생 상품 및 상장 상품 파생 상품의 선물 (Platts Dubai Crude Oil Futures, CME Group Petroleum Index Futures, Electricity Futures 및 LNG Futures)
250 영업일
1 영업일
(*4) 7 business days for Clients.
(*5) Weekly for Nikkei 225 Dividend Index Futures of Listed Financial Derivatives and Listed Commodity Derivatives (excluding Electricity Futures and LNG Futures).
- JSCC는 실제 가격 변동에 따라 필요한 카지노쿠폰 금액 및 손실을 사용하여 각 청산 사업에 대해 매일 각 계정에 대한 매일 백 테스트를 수행하여 목표 신뢰 수준이 매달 위험 감독위원회에 다시 검색되는 것을 확인합니다. 분기별로 이사회 및 위험위원회를 기준으로, 매년 각 청산 사업의 자문위원회를 통해 참가자를 청산합니다.
<초기 마진 투명성 및 고양이를 제어하기위한 측정
JSCC는 강력한 카지노쿠폰 프레임 워크를 유지하여 위험에 민감하고 안정적인 스트레스 기간 동안 안정적인 카지노쿠폰의 카지노쿠폰을 완화하여 방지 측정 (APC 측정*)을 구현함으로써.*APC 측정에는 추가 응력 시나리오, 변동성 층 및 최소 필수 카지노쿠폰이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.
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IM 개요 및 APC 측정에 대한 웹 사이트 링크
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현금 제품
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(IM 개요)
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나열된 파생 상품
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(IM 개요)
(안티 고양이 측정)
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CDS
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(IM 개요)
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IRS
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(IM 개요)
(안티 고양이 측정)
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OTC-JGB
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(IM 개요)
(안티 고양이 측정)
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<각 청산 서비스에 대한 마진 계산 일정
주식 및 채권
*1 트리거 임계 값이 위반 될 때만보고.여기.
선물 및 옵션
*1 마크 대 시장 차이 및 옵션 프리미엄은 일본 엔화 현금으로 예치해야합니다.
*2 May be netted with cash collateral deposited in excess of margin requirement.
*3 Reported only when a trigger threshold is breached. The threshold can be found여기.
카지노쿠폰
신용 기본 스왑
*1 변형 카지노쿠폰은 일본 엔화 현금으로 입금되어야합니다..
*2 Reported only when a trigger threshold is breached. The threshold can be found여기.
*3 May be netted with cash collateral deposited in excess of margin requirement.
금리 스왑
*1 변형 카지노쿠폰은 일본 엔화 현금으로 입금되어야합니다..
*2 Event-driven intraday margin is called only when markets fluctuate significantly and JSCC deems the scheduled margins would be insufficient to cover the market risk.
*3 May be netted with cash collateral deposited in excess of margin requirement.
OTC 일본 정부 채권
