OTC 일본 정부 채권소울카지노

OTC JGB의 초기 소울카지노

1. 초기 소울카지노 (포마)

POMA는 델타 방법을 사용하여 계산됩니다. 주어진 기간 동안의 역사적 가격 변동과 계산에 사용 된 문제 간의 상관 관계에 기준 기간이 포함됩니다 250 일, 500 일 또는 1,250 일, 신뢰 수준 99%및 기준 기간의 데이터가 과거의 주요 스트레스 사건이 고려됩니다 상당한 시장 데이터 변동이 참조 기간 데이터에 적용되거나 제거 될 때 필요한 초기 소울카지노 양의 갑자기 증가 또는 감소를 방지합니다.
인플레이션-인덱스 일본 정부 채권과 관련된 위험 금액이 계산되며, 가격의 변동 위험 외에도 인덱스 계수의 변동 위험을 고려하여.
추가로, 정맥 내 DVP 설정으로 인한 위치의 변화를 반영하기 위해 조정 된 POMA는 정맥 내 설정을 완료 할 때 동일한 방법에 따라 계산됩니다..
시장과 위치에서 큰 역사적 변동을 반영하기 위해, 평균 포마는 주어진 역사적 기간 동안 최고 포마의 특정 비율을 평균하여 계산됩니다.
문제 간의 상관 관계가 POMA 계산에 사용되지만 초과 오프셋을 방지하기 위해 오프셋하기 전에 최소 금액이 위험의 특정 비율로 설정됩니다.
가장 큰 포마, 조정 된 포마, 평균 포마 및 최소 금액은 실제 시장 가격 변동을 포괄하는 데 필요한 초기 소울카지노을 결정하는 데 사용됩니다.

2. FOS 실패 위험을 커버하기위한 초기 소울카지노

FOS 실패 위험을 충당하는 초기 소울카지노은 구매에 대한 기본값으로 인해 변동 소울카지노 또는 배송 조정 자금의 지불/수령을 포함하여 자금 전용 합의 실패로 인한 손실을 충당하기 위해 계산됩니다 /판매 및 표준 리포 트랜잭션은 특정 역사적 기간 동안 상위 설정 금액의 특정 비율을 평균하여 계산됩니다.
후속 담보 할당 리포 트랜잭션의 경우 초기 소울카지노은 가변 소울카지노 예금과 동일한 금액과 초기 소울카지노 계산시기에 배송 조정 돈의 지불과 동일한 금액을 기준으로 계산됩니다.

3. 리포 속도 변동 위험을 다루는 초기 소울카지노

Repo Rate 변동 위험을 다루는 초기 소울카지노은 기본적으로 필요한 Repo 거래 금액을 곱하여 계산됩니다. JSCC가 예상하는 REPO 요율에 의해 OTC JGB 위치를 재구성합니다. 그러나 초과 상관을 방지하기 위해 설정 이전의 위험 금액은 초기 소울카지노 계산과 마찬가지로 상위 위험의 특정 비율의 평균으로 계산됩니다. 주어진 역사적 기간에 대한 금액과 최소 금액이 사용됩니다.
후속 담보 할당 리포 트랜잭션의 경우, 담보 할당 이전의 바구니 위치는 계산에 적용되며 관련 위치와 관련된 위험 금액은 배송 금액입니다.

4. 시장 영향 요금

시장 영향 요금은 기본 청산 참가자의 입장 청산으로 인해 발생하는 시장 유동성 위험을 충당하기 위해 계산됩니다. 특히 JGB 유형, 만기에 대한 참가자의 시장 조사를 기반으로합니다. 및 성숙에 대한 용어. 계산 일, 정맥 내 DVP 설정의 진행에 의한 변화를 반영하는 위치에 기초한 요금 금액 또는 특정 역사적 역사 기간 동안 매일 DVP 설정이 완료된 타이밍 위치에 기초하여 상단 충전 금액의 평균 평균 기간.

* 관련 입찰/요청 스프레드에는 위치의 이자율 감도를 곱합니다.

계산에 사용할 시장 데이터

초기 소울카지노 증가의 구조